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Wz杰 · 2020年11月24日

关于AA计算sharpe ratio

2017年真题C小问 真题出现过几次比较sharpe ratio判断是否加入新的asset问题 请问这个知识点是不是删除了? 如果没删除 麻烦讲解一下原理哈 谢谢!
1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年11月24日

嗨,努力学习的PZer你好:


这个考点已经从考纲里面删掉了。哪些题目不能做都可以参考10月版的真题梳理清单,以免在删掉的考点上消耗时间。

公式的原理可以了解一下。市场上所有的资产都有一定的相关性,只不过这个相关性可能会很大,也可能会很小。于是新加入的资产跟原有的组合也可以算出一个相关性(ρ),这个相关性会削弱新资产给原组合带来的SR的增加,所以在 【现有组合的SR】 基础上乘以ρ(ρ<1,所以是削弱)。


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