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粉红豹 · 2020年11月24日

About small size

2018 mock,PM,34题,

请教下,关于这个small size of the portfolio。

这个题目中的portfolio size指的是表格中的49.8 million吗?

这个数额算是small size,对吗?

请教下,多少算是large size?


1 个答案

发亮_品职助教 · 2020年11月25日

嗨,爱思考的PZer你好:


“这个题目中的portfolio size指的是表格中的49.8 million吗?”


是的。



“这个数额算是small size,对吗?请教下,多少算是large size?”


这道题的Small size并不是从这个基金的绝对数额考虑的,而是说,这个基金的规模不足以做一个Enhanced-indexing(具体的模拟方法就是选项A里面的Stratified sampling方法)

因为通常交易债券,金额会在1million以上,因此如果要用Enhanced-indexing方法复制一个指数的话,需要的资金量是比较大的,我们这道题的49.8million,从模拟指数的角度来讲,就有点太小了。

可参考原版书下句:


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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