开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情
应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载
随时随地学习课程,支持音视频下载!
Liz · 2020年11月24日
Int的volatility变大,V(putable)增加,option cost为什么是增加的?
吴昊_品职助教 · 2020年11月25日
同学你好:
无论是put option还是call option,只要利率的波动率变大,对于期权的价值都是增加的。volatility主要影响的是option cost,并且是同向变动,这是一个结论。对于putable bond,Vputable=Vstraight+Vput,由于期权价值变大,导致Vputable变大。