开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

Liz · 2020年11月24日

为什么Int的volatility变大,会导致putable bond 的option cost变大?

Int的volatility变大,V(putable)增加,option cost为什么是增加的?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月25日

同学你好:

无论是put option还是call option,只要利率的波动率变大,对于期权的价值都是增加的。volatility主要影响的是option cost,并且是同向变动,这是一个结论。对于putable bond,Vputable=Vstraight+Vput,由于期权价值变大,导致Vputable变大。

  • 1

    回答
  • 1

    关注
  • 351

    浏览
相关问题