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Liz · 2020年11月24日

为什么Int的volatility变大,会导致putable bond 的option cost变大?

Int的volatility变大,V(putable)增加,option cost为什么是增加的?

1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月25日

同学你好:

无论是put option还是call option,只要利率的波动率变大,对于期权的价值都是增加的。volatility主要影响的是option cost,并且是同向变动,这是一个结论。对于putable bond,Vputable=Vstraight+Vput,由于期权价值变大,导致Vputable变大。

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