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sureli · 2020年11月23日

market neutral方法不是分散市场风险,但增加了nonmarket risk嘛?

为啥写的nonmarket risk diversification增加了呢?
1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年11月24日

嗨,从没放弃的小努力你好:


你说的没错啊,market neutral fund只是对冲了市场风险,并不是把所有的风险都对冲掉了。比如你买万科,卖金地,那么房地产市场的风吹草动就影响不了你了,但是公司本身出问题了呢,比如万科大跌,金地大涨,那么你的long-short就是亏了双份,因此market neutral fund保留了大量的非系统性风险。市场风险虽然降低了,但是你引入了更多的非系统性风险,每个公司的非系统性风险都是独立的,加入跟多种类的非系统性风险,不就可以起到分散化的效果吗。所以是increase diversification across other non-market risk factors。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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