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cc0105 · 2020年11月22日

MOCK2020上午题case7 F iv

  1. CFA III
  2. Fixed Income

如果这个是计算 credit loss是不是最后还要乘以t,就是9/12？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月23日

您说的乘以时间t是要在算excess return with the probability of default中需要的。直接算 credit loss并没有要乘以时间。

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