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凉茶325 · 2020年11月21日

FI

为什么CF matching 比duration matching的成本高?
1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月21日

咱们可以从风险角度的去考虑, CF matching eliminates all yield curve risk, twists and shifts,而duation matching则不行,那么从这个角度上面去考虑,CF matching提供更多的保护所以更贵。

第二,Cash flow requires exact cash matches which needs more liquidity, 稍许变动就需要买进,卖出进行调整,因此也更贵。

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