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莼菜 · 2020年11月20日

经典题reading13 1.1

  1. CFA III
  2. Asset Allocation
经典题reading13的1.1题，传统mvo之所以会得到concentrated portfolio，难道不是因为没有对权重进行比例限制吗？即使用bl或者reverse optimization，如果不对权重进行设置，依旧会得到过于集中化的点吧？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月21日

同学你好，

BL或者reverse optimization的方法都是基于一组optimal weights进行最优化的。这组权重来自于各个资产的市值权重。相当于各个资产都投了一些。或者说这两种方法的资产配置起点都是market portfolio。所以这两种方法都会“lead to well-diversified asset allocation”。这也是这两种方法相对于传统MVO方法的优点。

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