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CoCo · 2020年11月20日

First difference 和 first order 有什么区别呢？

  1. CFA II
  2. Quantitative
看到first order和first difference 有点晕，它们有什么区别呢？
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月20日

同学你好，

first difference（一阶差分）是二级数量里的概念。differencing是做差的意思。例如可以定义yt=∆xt = xt - xt-1。一阶差分可以解决AR模型中的协方差不平稳问题。

first order是一阶（导数）。例如call option value对价格求导的一阶导数就是delta，二级导数就是gamma。

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