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爱游泳的鱼 · 2020年11月20日

2020年二级MOCK（A）PM 第55题

  1. CFA II
  2. Portfolio

statement1说VAR measure expected loss,不对吧，那是CVAR吧！statement 3说measure portfolio voliatility in percentage是错在VAR只衡量loss，所以不能说是volatility对吗？

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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月20日

同学你好，

你问的这两个问题在全线班里的mock讲解中都有，直接听讲解就可以，比提问的效率高。

1. 答案有误，expected loss不对

2. VaR不是volatility

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