The greater the volatility of an asset, the smaller its portfolio sizing;
The greater its correlation to other futures being positioned, the smaller its sizing.
讲义上这两句话怎么理解
韩韩_品职助教 · 2020年11月20日
嗨,爱思考的PZer你好:
同学你好,这个是指构建策略的时候,影响期货合约大小的因素。
The greater the volatility of an asset, the smaller its portfolio sizing; 当一个资产的波动性越大的时候,那么我们的头寸就会设置得比较小,因为不能让风险暴露得太大。
The greater its correlation to other futures being positioned, the smaller its sizing. 当这个策略中的几个managed futures分散化比较差得时候,那么规模也要小一些。
-------------------------------虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!