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杨晓冬 · 2020年11月20日

Alternative

The greater the volatility of an asset, the smaller its portfolio sizing;

The greater its correlation to other futures being positioned, the smaller its sizing.

讲义上这两句话怎么理解

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年11月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,这个是指构建策略的时候,影响期货合约大小的因素。

The greater the volatility of an asset, the smaller its portfolio sizing; 当一个资产的波动性越大的时候,那么我们的头寸就会设置得比较小,因为不能让风险暴露得太大。

The greater its correlation to other futures being positioned, the smaller its sizing. 当这个策略中的几个managed futures分散化比较差得时候,那么规模也要小一些。


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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