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小小悟空yu · 2020年11月20日

问一道题:NO.PZ2019011501000004 [ CFA III ]

请问16这一笔现金流实际上9号已经取走了,那只在portfolio里呆了9天,那权重应该是三分之一,为何答案里的权重是三分之二

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

韩韩_品职助教 · 2020年11月20日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,我们要看现金流持续的影响时间有多长,所以比如9月9日发生了一笔支出,本来不支出的话,这16会一直在这个月度的周期里,但是因为支出了,使得账户的钱在未来的30-9天里面都少了16,所以是用(30-9)/30, 而不是9/30.


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