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星空冰淇淋 · 2020年11月20日

经典题R33 2.1题

benchmark bond不是用来校准二叉树的吗,这里的B选项为什么不对

1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月20日

同学您好, 这一题和benchmark bond用来校准二叉树没有关系呢。

这一题问的是spot rate 折现和用二叉树折现不一样说明了什么? 答案说,这说明这个模型是错的,因为正确的模型,用两种方法折现得到的价格会一样。

B选项它这里的non-benchmark bond是指的非作为标的的债券,也就是非国债之类的,有可能是公司债。然而无论是什么债券,只要不是含权债,这2种方法得到的价格都应该一样。

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