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shirley_hd · 2020年11月19日

经典题5.2

  1. CFA III
  2. Derivative
第一个策略，short了ATM的put，肯定会有损失，这一点来看的话，也是没有reduce hedging cost的吧
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1 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年11月20日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学你好，

short put就获得了premium，从这一点上来看是降低了成本的，尽管说选的这个put并不合适。

 


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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