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MH · 2020年11月19日

问一道题:NO.PZ2015120204000065 [ CFA II ]

问题如下:

The omitted variable bias will not affect the consistency of regression parameter estimators.Is this Statement correct ?

选项:

A.

No, because the regression parameter estimators will be inconsistent.

B.

Yes,because omitted variable bias will only affect the estimates of regression coefficients.

C.

Yes, because the effect of the omitted variable bias is the same as the serial correlation.

解释:

A is correct. Because both the coefficient estimates and the consistency will be affected under the omitted variable bias.

请问老师consistency是指什么(什么是一致性)?

1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月19日

同学你好,

consistency是一级数量里的一个统计学概念。意思是sample size n越大,估计越精确。

在二级里不再考察对于consistency的定义理解。只考察结论:违反OLS假设的三个问题(条件异方差,序列自相关和多重共线性)都不违反consistency。