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Pina · 2020年11月18日

long call



老师好 这题讲解没看懂不是题目里说是long call option 为啥后面做的时候用的是-C 为什么不是Long stock + long call? long call 是股价涨了赚钱,所以同时需要borrower money to long stock. 但讲解用的是short call + long stock,short call 是用来 borrow, 然后去long stock. 这里有看懂, 难道这题的意思是long call 相当于 borrow money or short call + long stock 吗? 谢谢。


1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月19日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这个题目是要选出什么样的组合可以模拟一个long call的头寸,其实考察的就是二叉树公式,就是你的第二张截图上的内容哈,我们需要选的就是等式右边的这个组合,long h份股票,并且finance一定规模的金额,这个等式是在我们前面的介绍二叉树原理的时候推导出来的,并没有体现short call这个意思哈。


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