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Pina · 2020年11月18日

GAMMA


老师好gamma是指标的物的价格变化 对delta 的变化 还是 反过来 delta 的变化对标的物价格的变化? 从上面的公式看貌似是指标的物的价格变化 对delta 的变化。 但老师在总复习课里讲是delta 的变化对标的物价格的变化。 (总复习, 1.5 倍速度,26:50分的地方)。 谢谢。

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

gamma是delta对价格变化的一阶导,是期权价格对价格变化的二阶导,老师想表达的意思应该是delta对于标的物价格变化的敏感程度。


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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!


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