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和棋 · 2020年11月18日

操作风险计算Var的时候不减Expected loss的吧？这一点在一二级都一样吗？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

如题

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月18日

这里你说的var其实是算资本金用的那个数吧，是要减EL的，俩级别都一样，可以看一下1级的基础班讲义538页，也可以具体看一下LDA方法那部分。

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