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和棋 · 2020年11月18日

在用PD*LGD*EAD算预期损失的时候EAD应该用已经提取的金额还是outstanding的金额？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

如题

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和棋 · 2020年11月18日

再补充下问题，outstanding的loan是指已经借出去的金额吗？

2 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月19日

同学你好，

是的。

小刘_品职助教 · 2020年11月18日

同学你好，

EAD应该是提取的金额+系数*未提取的部分。

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