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taiyang · 2020年11月18日

asset class问题

asset class要mutually exclusive,那为什么emerging market bond和developed market bond能算两个asset class呢?这俩没有做到完全不交叉呀?mutually exclusive的意思不是完全没有交集嘛? 另外几个class的correlation很高,为什么是不够diversifying?不应该是不够mutually exclusive吗?因为mutually exclusive的correlation应该很低对吧

1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2020年11月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


emerging market bond和developed market bond是完全不交叉的,emerging market 新兴市场指的是发展中国家(比如巴西),developed market是发达国家(比如美国)。一个国家要么属于新兴市场要么属于发达国家,没有重合。

mutually exclusive和diversifying是两个维度,衡量的方法不同。区别这两个名词的方法:看到关键词“相关性高”,违反的是diversifying;看到overlap这样的描述,违反的是mutually exclusive。

一般来说,如果两者的相关系数超过0.95,那么这两个资产类别的分散化效果不好。违反diversifying 。

 

 


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