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和棋 · 2020年11月17日

No.PZ2016082404000029

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

题号No.PZ2016082404000029 

请问这道题的A选项Δ绝顶值变化大，但是答案给的是Δ二阶导在ATM变化大，请问题目怎么问A选项就对了？

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1 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月17日

同学你好，

这道题选D。这题问的其实就是哪种期权的delta对underlying的价格更敏感，或者说哪种期权gamma大，越临近到期日的at the money的期权gamma一般会很大。

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