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圣灵霜子 · 2020年11月16日

用利率预测汇率的问题

  1. CFA III
  2. Derivative
用利率预测汇率有两个角度：一个是，当A国利率高时，资金流入，所以预期A货币升值。 另一个是墨西哥比索那样，当A国利率高于B国，大量资金流入推高利率，直到泡沫破裂，所以预期A货币贬值（符合公式 ra-rb=货币B的汇率变动率）。 考试的时候怎么判断应该用哪个角度呢？比如这道题，我就觉得reason 1 说反了，因为如果欧元现在的利率高的话，就预示着未来有一天欧元会贬值呀，但答案就只简单考虑了利率高 资金inflow 然后升值
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2 个答案
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xiaowan_品职助教 · 2020年11月17日

同学你好，

是这样的。

xiaowan_品职助教 · 2020年11月17日

嗨，爱思考的PZer你好：


同学你好，

你运用到了forward premium的知识，从长期来看的确是这样，但是这道题讲的就是next 6 months的情况，所以要考虑的是短期的影响。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


圣灵霜子 · 2020年11月17日

所以是通过期限来判断 短期就不用考虑泡沫破裂的情况 对吗？

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