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Faye · 2020年11月15日

回归fundamental value

  1. CFA I
  2. Derivative
老师课上说的 衍生品市场能够加速定价不合理时的套利的过程 可否举个例子解释一下是如何加速套利的过程的吗
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1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年11月16日

嗨，努力学习的PZer你好：


同学，你好，如果我们发现有一个和我们利用定价公式定出来价格高的产品，我们可以short他，然后买入相应资产或者组合出拥有相同头寸的产品。这样可以在期初获得套利，套利结果使得定价回归正常


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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