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Asker · 2020年11月14日

这个题目经典题视频里没有讲解，但是下载的 PDF 文档里有

  1. CFA I
  2. Quantitative

我想问下 C 为什么不对，第二个投资者有更高的风险厌恶程度，说明他讨厌风险，那就应该接受更低的回报才对，选 C 有啥错误的地方么？


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1 个答案
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星星_品职助教 · 2020年11月14日

同学你好，

可以看一下答案解析最后的公式。第二个投资者有更高的风险厌恶程度对应的是公式里的A更大，所以算出来的utility就会更小一些。

题干中只说了风险厌恶程度的不同，所以从题干出发，这两个投资者只有A不同，其余的E(R)和variance应该是一样的。

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