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honghong · 2020年11月12日
老师您好 我笔记上记的 这个策略的delta>0,牛市赚钱. 不太确定这个结论正确吗?另外想知道long risk reversal的图像是什么样的 谢谢
xiaowan_品职助教 · 2020年11月13日
嗨，从没放弃的小努力你好：
同学你好，
long risk reversal = long call + short put，两部分的delta都是>0的，所以总体策略delta>0是没错的，大致的图如下
-------------------------------努力的时光都是限量版，加油！
