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taiyang · 2020年11月12日

effective duration和modified duration有什么区别呢？

  1. CFA III
  2. Fixed Income

如题，这俩有什么区别呢？ 不都是衡量price sensirivity to yield curve change的吗？对吧？

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1 个答案

WallE_品职答疑助手 · 2020年11月13日

同学您好，

是的，都是衡量price sensirivity to yield curve change。

effective duration 一般是用来衡量与计算含权债券的duration.

对于非含权债券的duration, modified duration 和 effctive duration 的结果一致。

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