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星空冰淇淋 · 2020年11月12日

black model

  1. CFA II
  2. Derivative
black model里计算interest rate option和swaption的公式什么时候要乘以NP？什么时候不乘？ 好像interest rate option会有乘以NP、swaption始终不乘？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月13日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

这两个本质上都是在给单一期权定价，不需要乘以NP，公式里乘的都是AP，即accrued period。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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