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honghong · 2020年11月12日

固收 8对组合求标准差

请问协会把这个删除了所以计算就不考了是吧?谢谢

1 个答案
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发亮_品职助教 · 2020年11月13日

嗨,爱思考的PZer你好:


“请问协会把这个删除了所以计算就不考了是吧?”


要考。



协会把这个表格,以及对应的课后题删掉了,主要是因为他的表格数据是错误的,他的Postive butterfly算错了,和正文现有的Positive butterfly的定义是相反的。

但是,这个知识点还在,仍然属于考纲要求。

这个知识点其实比较简单,考法非常固定,具体可以参考基础班Reading 20,A Framework for Evaluating Yield Curve Trades知识点下的Example 1: Assessing the Risk of Yield Curve Movements视频。

何老师就着原版书的一道例题过了一遍这个点。


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