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honghong · 2020年11月12日

Hedge fund strategies

老师您好 一共13个策略 有几个问题

1.    这章学的交易的equity,都是上市公司股票吧? 卖空上市公司股票,算流动性差吗?

2.    属于top down的除了macro还有吗

3.    右偏的是global macro和managed futures吗,还有其他的吗

1 个答案
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韩韩_品职助教 · 2020年11月12日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好,

1. 对的,我们都是基于上市公司的股票。卖空上市公司股票,本身的标的流动性是比其他资产要好的,但是要看我们策略如何,如果是short bias的话,那么这个策略的流动性也是很好的,如果比如distressed debt,那么可能策略要很长时间才能有结果,这样的策略的流动性就相对较差。所以虽然underlying assets都是上市公司股票,也要看具体的策略。

2. 只有Macro是top-down

3. 右偏有,long volatility strategy / managed futures, 没有global macro.


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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