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tybb · 2020年11月12日

R16 经典题 2.3

  1. CFA III
  2. Derivative
sold 的时间点是t=0？ 我以为按照句意是在到期时候sold，那原本的头寸是long futures？
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1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月12日

嗨，从没放弃的小努力你好：


同学你好，

是在0时刻就sell futures了，因为题目说要用futures对冲股票部分的风险，所以从0时刻开始，他持有的仓位包括股票的多头，以及futures的空头。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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