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和棋 · 2020年11月11日

一级中MDE的方法是不是和二级市场风险中Volatility Weighted HS？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

如题

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月11日

内涵的逻辑是差不多的，不过Volatility Weighted HS调整的是收益数值，MDE调整的是波动率，我是觉得这个不是很重要啦。

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