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恬恬爱吃香菜 · 2020年11月11日

Valuation changes in CDS 

老师好,这道题目的方向有点乱,我记得课程上讲了profit for protection buyer ~=change in spread *duration ,这道题目文中说是sells CDS 12小题这边要看成loss么 谢谢🙏
1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月12日

同学你好:

一开始卖保险获得150bp,而后以100bp买保险进行平仓,收到的多付出去的少,所以中间获得的是利润117,000。

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