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taiyang · 2020年11月11日

roll yield公式怎么理解?

roll yield=f-s/s? roll yield也等于spot return+collateral return? 这两个公式都对吗?第二个怎么理解呢?每部分为啥加起来是roll yield?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月11日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,

roll yield不等于spot return+collateral return,roll yield和另外两项是并列关系

我们在二级另类学的是:  Total return = price return+ roll return + collateral return 

roll yield公式总结如下:

当F>S,即contango结构时,long futures的roll yield = (S-F)/S,为负;short futures的roll yield = (F-S)/S,为正;

当F

 


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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