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和棋 · 2020年11月11日

Effective Hedge Ratio 是用来做什么的

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

如图，这个指标是用来衡量什么的

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


这一步不叫Effective HR，应该是effectiveness of the hedge，其实就是回归的ρ的平方，也就是R方。用来验证对冲是不是有效的。


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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！


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