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jianghaiyang · 2020年11月10日

请问老师

1.图三那个圈起来的地方为啥不是6.0,不是target modified duration 吗? 2.另外,图三中为啥0的位置一会出现在减号➖左边,一会儿出现在减号右边?比如左上0-1.08,而左下7.2-0?
1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

因为这里是分两步处理的:

第一步,把债券规模增加28million,这一步中是把28million的cash转成bond,所以target是原来的7.2

第二步,调整目前全部债券的duration,这一步中原本duration是7.2,target是6


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