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zjcjrd · 2020年11月10日

pe。。

划横线的选项分别怎么理解
3 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月14日

同学你好,

这两个并不是因果关系或者出现了矛盾。

var不满足次可加性并不是指var本身不可以相加,而是指如果存在A组合,他的VAR是VAR1,存在B组合,他的VAR是VAR2,这个时候如果把A和B再一起组成一个组合,形成一个VAR3,VAR3与VAR1+VAR2并不总相等,所以不满足次可加性。

一般来说,由于correlation的存在,VAR3应该小于VAR1+VAR2,跟这道题说的也不矛盾。

小刘_品职助教 · 2020年11月12日

同学你好,

你的点是在说为什么total VAR可以等于VaR加总?如果correlation=0的话,就可以呀。

这条跟次可加性不矛盾,就是因为correlation的存在,才会使得不满足次可加性。

zjcjrd · 2020年11月14日

我的点在于因为不满足次可加性,所以为什么total var是低于所有var加总的

小刘_品职助教 · 2020年11月11日

同学你好,

上面这道题D选项,因为考虑了correlation,所以一般情况下,total VAR是低于所以VaR加总的。

下面这道题的D选项当做是一个结论记住就好了

zjcjrd · 2020年11月12日

但是VAR不是不满足次可加性的么

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