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zjcjrd · 2020年11月10日
小刘_品职助教 · 2020年11月14日
同学你好,
这两个并不是因果关系或者出现了矛盾。
var不满足次可加性并不是指var本身不可以相加,而是指如果存在A组合,他的VAR是VAR1,存在B组合,他的VAR是VAR2,这个时候如果把A和B再一起组成一个组合,形成一个VAR3,VAR3与VAR1+VAR2并不总相等,所以不满足次可加性。
一般来说,由于correlation的存在,VAR3应该小于VAR1+VAR2,跟这道题说的也不矛盾。
小刘_品职助教 · 2020年11月12日
你的点是在说为什么total VAR可以等于VaR加总?如果correlation=0的话,就可以呀。
这条跟次可加性不矛盾,就是因为correlation的存在,才会使得不满足次可加性。
zjcjrd · 2020年11月14日
我的点在于因为不满足次可加性,所以为什么total var是低于所有var加总的
小刘_品职助教 · 2020年11月11日
上面这道题D选项,因为考虑了correlation,所以一般情况下,total VAR是低于所以VaR加总的。
下面这道题的D选项当做是一个结论记住就好了
zjcjrd · 2020年11月12日
但是VAR不是不满足次可加性的么