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zjcjrd · 2020年11月10日

pe

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management
同样是算ES，PE把分位点上那个数算进去了，经典题说要剔除，其实按照es的定义，es就是尾部N个数，就是应该把分位点上那个数算进去的吧？不然变成用N-1个数算了
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2020年11月11日

嗨，爱思考的PZer你好：


我查了原版书，书上是跟经典题一致的，要剔除。

PE是不是早期的啊，协会这个计算标准可能有变化。


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努力的时光都是限量版，加油！


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