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ladycoco想放假 · 2020年11月10日

关于cds的报价

  1. CFA II
  2. Fixed Income
cds的价格等于100减去upfront premium ，如果这个premium越大，说明credit spread越大，那如果买保险的人应该花更高的成本去买cds才对，为什么根据公式，cds的价格反而是下降的呢？
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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2020年11月11日

同学你好：

CDS报价=100-upfront payment，这个公式算出来的是报价，并不是保费。风险越高，保费约贵，保费是CDS premium，和报价没有关系。

这个公式只是一个报价，就好像T-bill futures的报价=100-年化收益率是一样的，只是为了显示风险越高这个价格越低这样一个关系。并不代表CDS本身的价值。

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