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Kathy苏苏 · 2020年11月10日

经典题

  1. CFA II
  2. Portfolio
二级组合经典题答案版23页1.9参数法中distribution of returns on the risk factors is normal。老师，是资产的收益服从正态分布吧，这里的returns on the risk factors怎么理解？谢谢
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1 个答案

星星_品职助教 · 2020年11月10日

同学你好，

就理解成return服从正态分布就可以。

return on risk factor可以理解为是因为承担了这种风险，所以才会有return。例如CAPM模型中，正是因为承担了系统性风险β，才可以带来return。risk factor是return的来源。

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