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cc0105 · 2020年11月10日

问一道题:NO.PZ2020012201000002

问题如下:

Which of the following is not a disadvantage of higher-frequency Data

选项:

A.

As the frequency of observations increases, the likelihood increases that data may be asynchronous.

B.

data points for different variables may not reflect exactly the same period even though they are labeled as if they do.

C.

higher-frequency data improve the precision of sample variances, covariances, and correlations.

解释:

C is correct

高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B选项都是缺点。不入选。

高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以B选项入选。

这个选项C我还是不太能理解,什么高频数据会improve 协方差和相关性?这里和异步性会降低相关性有什么联系?要怎么理解?

2 个答案
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源_品职助教 · 2020年11月11日

嗨,爱思考的PZer你好:


C选项是原版书的一句结论,但是这句话原版书并没有展开解释。可以当做是实证检验的结果,或者这里牵扯到的数学模型过于负责,原版书就忽略了,毕竟这是经济学科。我觉得记住这个结论就可以了。提醒下,高频数据可以改善C选项里所有内容,但是无法改变样本均值的预测。

高频数据是产生异步性的原因之一,而异步性又会降低估计的ρ。

 


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magico · 2021年03月29日

高频数据,由于异步性的问题,不是会对相关性造成影响吗?

源_品职助教 · 2021年03月30日

嗨,努力学习的PZer你好:


这里原版书写的是比较矛盾,但是它也没有做出解释,所以从应试角度出发也只能这么记忆。

即高频数据可以精确样本数据之间的相关性(注意到,这里说的是样本,也没说是真实的数据之间),而异步性问题是会低估相关性问题。

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NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 请问如何理解高频数据提高了方差、协方差和相关性的精度,但是异步性又低估了相关性?

2024-08-06 19:22 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequentA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 我能做对,但是我还是不太明白为啥能提高cor vcov的精度,对均值无影响?均值是本来就很准确了吗?

2024-03-13 17:09 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 高频交易不是低估了这些指标吗?咋又成了提升精确度了?

2024-01-14 22:50 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002 问题如下 Whiof the following is not a saantage of higher-frequent A.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous. B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 老师 b项是什么意思?

2023-12-12 16:17 1 · 回答

NO.PZ2020012201000002问题如下Whiof the following is not a saantage of higher-frequentaA.the frequenof observations increases, the likelihooincreases thta masynchronous.B.ta points for fferent variables mnot refleexactly the same perioeven though they are labeleif they . C.higher-frequenta improve the precision of sample variances, covariances, ancorrelations. C is correct高频数据会造成不同步性。不同变量的数据点可能不能准确地反映相同的时间段,即使它们被标记为可以。所以A,B都是缺点。不入选。高频数据提高了样本方差、协方差和相关性的精度,但这是高频数据的优点,而非缺点,所以C入选。 因为高频数据会对variane,covariance的估值影响,提高准确性,但是对均值不是,想问老师均值方面,谢谢

2023-07-02 13:30 1 · 回答