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Zheng Yujing · 2020年11月09日

原版书reading25第13题

  1. CFA III
  2. Equity
为什么在相同active and absolute risk下，portfolio有越高的active share越好？以及从哪里可以看出Portfolio X的active share比Portfolio Z高？
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1 个答案

maggie_品职助教 · 2020年11月10日

嗨，爱思考的PZer你好：


这是risk-efficient delivery的第二种判断方法：在相似风险、费用的情况下，基金经理通过投资更少的股票（AS更大）就能获得和其他选手差不多的风险，说明他的效率更高。 表格里的X的AS=0.71，而Z的AS=0.63


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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！


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