开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

和棋 · 2020年11月08日

问一道题:NO.PZ2019070901000116

问题如下:

Which of the following approaches can be used for calculating specific risk capital charge?

I. The basic indicator approach

II. the standardized approach

III. the IRB approach

IV. same as the general risk capital charge

选项:

A.

I and II.

B.

II and III.

C.

only IV.

D.

only III.

解释:

B is correct.

考点:specific risk charge

解析:

计算specific risk charge时有两种方法:(1)标准法,(2)内部评级法

选项B正确

SRC是计量市场风险中内部模型法中包含的一块吧?他也是10天99%的Var吗?

2 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月09日

同学你好,

SRC和IRC在巴三里都是作为市场风险资本的补充,SRC书上没有介绍对置信区间的要求,不代表他没有要求,只是不要求掌握。

小刘_品职助教 · 2020年11月09日

同学你好,

SRC是巴III里面计量市场风险时要求的,对于他计算的置信水平书上没有提及,不需要掌握。

这道题考察的是基础班讲义190页的内容。

  • 2

    回答
  • 0

    关注
  • 517

    浏览
相关问题

NO.PZ2019070901000116 问题如下 Whiof the following approaches cusefor calculating specific risk capitcharge?I. The basic incator approachII. the stanrzeapproachIII. the IRB approachIV. same the generrisk capitcharge A.I anII. B.II anIII. C.only IV. only III. B is correct. 考点specific risk charge解析计算specific risk charge时有两种方法(1)标准法,(2)内部评级法B正确 为什么I不是specific,不是15%吗?

2023-11-11 20:42 1 · 回答

NO.PZ2019070901000116 问题如下 Whiof the following approaches cusefor calculating specific risk capitcharge?I. The basic incator approachII. the stanrzeapproachIII. the IRB approachIV. same the generrisk capitcharge A.I anII. B.II anIII. C.only IV. only III. B is correct. 考点specific risk charge解析计算specific risk charge时有两种方法(1)标准法,(2)内部评级法B正确 src不是市场风险里面的吗,市场分析俺不是只有sa和ima么,irb不是策略信用风险的吗?

2023-11-11 16:14 1 · 回答

NO.PZ2019070901000116 问题如下 Whiof the following approaches cusefor calculating specific risk capitcharge?I. The basic incator approachII. the stanrzeapproachIII. the IRB approachIV. same the generrisk capitcharge A.I anII. B.II anIII. C.only IV. only III. B is correct. 考点specific risk charge解析计算specific risk charge时有两种方法(1)标准法,(2)内部评级法B正确 问下I里的方法是计算什么用的呀?

2023-05-10 14:37 1 · 回答

NO.PZ2019070901000116 Whiof the following approaches cusefor calculating specific risk capitcharge? I. The basic incator approaII. the stanrzeapproaIII. the IRB approaIV. same the generrisk capitcharge 这是什么神奇的考点。。。SRC不是。。。MRC的计算那里讲的吗。。。老师说的是指一些specific risk 比如 event risk和basis risk之类的。。。 那我想,这方法要么就是4.same the generrisk capitcharge 要么就是仿造MRC的两种方法(标准法和IMA对吧) 这个IRB是怎么混进这里的。。。 想看看这个考点的详细(比如原版书、讲义截图之类的 我是没印象讲过这个嗯。。。)

2021-11-03 23:03 3 · 回答

NO.PZ2019070901000116 Increment V哪里有基本法啊, 只有 12 weekly 的 IRA

2021-05-13 12:15 1 · 回答