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FrankSun · 2020年11月08日

2019年MockB下午61

74 In the context of strategic asset allocation, adding asset classes with low correlation will most likely improve a portfolio’s risk–return trade-off as long as the stand-alone risk of the added asset class:

A does not exceed its diversification effect.

B equals its diversification effect.

C exceeds its diversification effect.

老师, 提高risk-return的效果,不就是增强 diversification effect了吗?难道是没有关系的?

FrankSun · 2020年11月08日

不好意思,这是第74题.

1 个答案

丹丹_品职答疑助手 · 2020年11月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


同学你好,这个题目的意思是可能本来你这个资产和其他资产的相关系数比较低能起到分散的作用,但有可能由于这个资产自身风险比较高,超过了其对整个组合的分散作用,这样加入了这个资产也会上升整个组合的风险。


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努力的时光都是限量版,加油!


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