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zjcjrd · 2020年11月08日

credit risk

图1,originato与arranger的摩擦应该是信息不对称 图2,我认为在算每一年的EL时应该用每一年自己的Pd,即边际违约概率,老师用累积违约概率去算每一年单独的el会有重复计算的错误吧
2 个答案

小刘_品职助教 · 2020年11月11日

同学你好,

好滴好滴,感谢你的体谅,祝你顺利通过~~~

小刘_品职助教 · 2020年11月09日

同学你好

3.4这道题,originator与 arranger的摩擦是信息不对称没有问题,这个信息不对称会造成predatory borrowing and lending;C选项表述也是对的,但是这个选项并不是次贷危机的原因,因为当时即使servicer 把房子回收也会不值钱,一样会有这个危机的存在,可以听一下何老师讲课在1.5倍速9分45秒左右。

5.7这道题老师讲到了cumulative PD,但其实最后在计算的时候用的是marginal PD,你可以看一下后续的讲义,视频问题已经反映过了,多谢你的指出!

PS,后续建议是两道题建议分开提问哈,因为图1、图2贴反了,可能显示的顺序有点问题

zjcjrd · 2020年11月10日

哎…分开提问我怕增加你们工作量……

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