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香蕉树上的考拉 · 2020年11月08日

2020 A卷 PM Q38

这道题为什么求S1,上道题是用的forward rate,题干哪里能分析出来用哪种类型的利率呢?

1 个答案
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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月08日

同学您好,

因为这一题的题目的描述中the year one holding period return for the Zero Coupon bond is。

这一句话就代表要求S1了 因为强调的是1年期的零息债券的HPR也就相当于等于S1。

然后表中又给了5年期的spot rate和f(1,4),这样就可以算出S1了。

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