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taiyang · 2020年11月07日

请解释下这题答案谢谢

请问为什么这里,根据我的公示推导,不应该是两个cf乘上去吗?那应该是平方啊。。因为duration的ctd转非标bond需要除以一个cf,price的ctd也需要除以一个cf。 为什么答案就直接乘了一个cf呢?

1 个答案

xiaowan_品职助教 · 2020年11月08日

嗨,爱思考的PZer你好:


同学你好,

这应该不是我们提供的习题,我也不清楚题目的细节。

应该可以从这页讲义推导:


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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!


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