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汤小律 · 2020年11月07日

三级 CME

为什么r上升,p下降,要establish a barbell呢?
1 个答案

源_品职助教 · 2020年11月08日

嗨,努力学习的PZer你好:


因为考虑到价格下降的影响,这个时候要减少久期以减少损失。

不过通常长债券的流动性不是很好。所以就减少中期债券,也就是卖中期,买短期。

这样就形成了一个BARBELL的持仓,也就是中期债特别少。

 


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努力的时光都是限量版,加油!


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