Olive_品职助教 · 2020年11月10日
嗨，努力学习的PZer你好：
我们学的stable yield curve下用的是intermarket carry trade。也是属于intermarket trade strategy的一种，但是前提条件是stable yield curve。
这道题是收益率曲线改变情况下的inter market strategy，题目用的是butterfly 的策略。
这样的方式在stable yild curve下也是一样的操作。但是收益率要重新算一下了，因为这道题pair trade的收益率是基于收益率曲线变动计算出来的。
抱歉这个问题回复的有些晚了。
-------------------------------就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！
