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jaydengu · 2020年11月07日

FI-single liability与multiple liability的immunization

  1. CFA III
  2. Fixed Income

老师，

在single liability中immunization的其中一个条件是Maclacy duraion(A)=Maclacy duraion(L)

在mtiple liability中immunization的其中一个条件是BPV(A)=BPV(L),其中BPV=-D*MV*1bp, 这里面的duration是Modified duraion还是Maclacy duraion？谢谢老师

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WallE_品职答疑助手 · 2020年11月07日

同学您好，

这里的是modified duration哟。

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