Lisa Li · 2020年11月07日

CME forecasting volatility

如果用multi-factor model來算variance 要帶殘差項的小尾巴，請問這個小尾巴是residual risk的平方嗎？還是不需要平方呢？謝謝！

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源_品职助教 · 2020年11月09日

不是。

residual risk 是计算收益时给的残差项，比如Ri=a1F1+a2F2+residual risk

但是根据上述等式计算方差的公式，你可以看下讲义P200页，公式里有VI的平方，这个VI平方一般不用residual risk 表示。

源_品职助教 · 2020年11月08日

嗨，爱思考的PZer你好：

是需要带平方的，可以理解为是方差方程一个残差项。

但是 residual risk 一般是作为求R收益时候的一个残差项，所以还不是一个东西。也就不存在是它的平方

不客气。

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虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！