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jaydengu · 2020年11月06日

Trading-Return based and hoildong based

  1. CFA III
  2. Trading&Performance
老师，我记得题目有做到过关于如果经常reblance的portfolio，是适用于holding based 还是 return based，我找不到是哪里的题目了，麻烦老师解释下，谢谢
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吴昊_品职助教 · 2020年11月07日

同学你好：

你指的是这个知识点吧，参考基础班讲义P102页。Holdings base只是针对那个时间点的持仓做研究。时间点之前之后 holding 的改变（turnover） 无法得知，所以我们只能适合于改变很少的portfolio，如果经常改变就不能用holdings-based。

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